PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с CCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с CCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и CCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и CCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		-1.69%10.23%6.39%10.07%-14.32%7.73%12.18%15.62%-2.96%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у CCLAX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям CCLAX по среднегодовой доходности: 3.00% против 5.19% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

CCLAX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-0.24%
1 год
6.99%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Calvert Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с CCLAX:
CCLAX с FTCIXCCLAX с VBCCLAX с CULAXCCLAX с CYBIXCCLAX с BERIXCCLAX с CGJIXCCLAX с CFJIX

Сравнение комиссий SCLAX и CCLAX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CCLAX в 0.41%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. CCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CCLAX
Ранг доходности на риск CCLAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c CCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXCCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.10

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.56

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.47

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

5.82

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. CCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа CCLAX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и CCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXCCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.10

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.41

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.78

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.80

+0.16

Корреляция

Корреляция между SCLAX и CCLAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и CCLAX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности CCLAX в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		3.33%3.31%3.37%3.24%2.22%5.37%4.16%4.14%4.83%2.22%3.52%5.82%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и CCLAX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки CCLAX в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и CCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXCCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-23.98%

+18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-5.03%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-18.86%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-18.86%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-3.72%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-2.87%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.27%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и CCLAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXCCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.82%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

4.11%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

6.71%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

7.04%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

6.70%

-3.95%