PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJIX с TRDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJIX с TRDFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCJIX (Crossmark Steward Covered Call Income Fund) and TRDFX (Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund) are both mutual funds - SCJIX is a Derivative Income fund managed by Crossmark Steward Funds, while TRDFX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Crossmark Steward Funds. Over the past 5 years, SCJIX returned 9.71%/yr vs 6.77%/yr for TRDFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCJIX charges 1.00%/yr vs 0.80%/yr for TRDFX.

Доходность

Сравнение доходности SCJIX и TRDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCJIX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у TRDFX с доходностью 14.21%.

SCJIX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.84%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.82%
1 год
16.51%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

TRDFX

1 день
0.95%
1 месяц
3.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.70%
3 года*
14.25%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJIX и TRDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		3.96%13.28%16.96%19.43%-12.28%21.59%6.97%20.76%-3.65%-0.40%
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund		14.21%5.76%9.90%15.86%-14.98%26.35%10.40%21.40%-12.76%-0.50%

Correlation

The correlation between SCJIX and TRDFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г.

0.81

The correlation between SCJIX and TRDFX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с VOOSCJIX с SEECXSCJIX с MENYXSCJIX с ENHNXSCJIX с SGISXSCJIX с SNTCXSCJIX с GIDHX
Часто сравнивают с TRDFX:
TRDFX с SEECXTRDFX с SGISXTRDFX с SEACXTRDFX с CSMDXTRDFX с RYOTXTRDFX с WEMMXTRDFX с AZBIX

Доходность на риск

SCJIX vs. TRDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TRDFX
Ранг доходности на риск TRDFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJIX c TRDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJIXTRDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.80

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.61

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.34

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

11.62

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJIX vs. TRDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRDFX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJIX и TRDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJIXTRDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.80

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.31

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SCJIX и TRDFX

Максимальная просадка SCJIX за все время составила -29.38%, что меньше максимальной просадки TRDFX в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJIX и TRDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJIXTRDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.38%

-61.60%

+32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.55%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-26.32%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-29.52%

+11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-12.97%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.45%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJIX и TRDFX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) составляет 1.48%, в то время как у Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что SCJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJIXTRDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

4.32%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

11.23%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

15.88%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

22.00%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

22.86%

-7.97%

Сравнение комиссий SCJIX и TRDFX

SCJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TRDFX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJIX и TRDFX

Дивидендная доходность SCJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности TRDFX в 7.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		9.13%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%0.00%0.00%0.00%
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund		7.67%8.76%6.18%4.29%28.61%13.92%4.16%3.50%15.78%7.77%3.51%13.93%

Часто задаваемые вопросы

SCJIX and TRDFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRDFX has higher volatility (4.32%) compared to SCJIX (1.48%). In terms of maximum drawdown, SCJIX dropped -29.38% vs TRDFX's -61.60%.

SCJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJIX и TRDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор