PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJ с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJ с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - SCJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCJ returned 7.36%/yr vs 15.60%/yr for UFO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SCJ charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности SCJ и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCJ показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.

SCJ

1 день
0.36%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.35%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.15%
3 года*
17.70%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.55%

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJ и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.35%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%7.86%
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Correlation

The correlation between SCJ and UFO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.47

The correlation between SCJ and UFO shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCJ и UFO

Секторы
SCJ
UFO

Промышленность

28.9%
47.2%

Потребительский циклический сектор

14.6%

-

Технологии

11.2%
22.0%

Сырьевые материалы

10.1%

-

Финансовые услуги

9.7%

-

Недвижимость

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
30.8%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Энергетика

0.8%

-

Промышленность

SCJ
28.9%
UFO
47.2%

Потребительский циклический сектор

SCJ
14.6%
UFO

-

Технологии

SCJ
11.2%
UFO
22.0%

Сырьевые материалы

SCJ
10.1%
UFO

-

Финансовые услуги

SCJ
9.7%
UFO

-

Недвижимость

SCJ
8.4%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

SCJ
6.8%
UFO

-

Здравоохранение

SCJ
4.4%
UFO

-

Коммуникационные услуги

SCJ
2.9%
UFO
30.8%

Коммунальные услуги

SCJ
2.1%
UFO

-

Энергетика

SCJ
0.8%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJP
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

SCJ vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJ c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.59

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.95

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

6.23

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

20.29

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJ vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.59

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SCJ и UFO

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-50.33%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-21.95%

+9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-25.91%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-50.33%

+17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-14.84%

+13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-21.82%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

6.72%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и UFO

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) составляет 4.03%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что SCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

16.64%

-12.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

31.27%

-18.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

38.08%

-21.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

29.92%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

30.76%

-14.47%

Сравнение комиссий SCJ и UFO

SCJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJ и UFO

Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности UFO в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.75%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCJ and UFO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to SCJ (4.03%). In terms of maximum drawdown, SCJ dropped -43.52% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, UFO leads with 15.60% vs 7.36% for SCJ. On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SCJ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 15.60% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

SCJ has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.29% for UFO.

SCJ is categorized as Japan Equities, while UFO is Global Equities. SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: iShares and ProcureAM. Their fees differ too: 0.49% for SCJ and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJ и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор