Сравнение SCJ с MJSC
SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) are both Japan Equities funds. SCJ is passively managed, while MJSC is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCJ charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for MJSC.
Доходность
Сравнение доходности SCJ и MJSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCJ показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у MJSC с доходностью 22.08%.
SCJ
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 7.94%
MJSC
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 21.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCJ и MJSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 14.43% | -0.06% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 22.08% | -0.05% |
Correlation
The correlation between SCJ and MJSC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCJ vs. MJSC — Ранг доходности на риск
SCJ
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCJ c MJSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCJ | MJSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCJ и MJSC
Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки MJSC в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и MJSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCJ | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -12.63% | -30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -3.44% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -2.94% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCJ и MJSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCJ | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 20.85% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 20.85% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 20.85% | -4.58% |
Сравнение комиссий SCJ и MJSC
SCJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MJSC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCJ и MJSC
Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности MJSC в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.54% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.80% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SCJ and MJSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
SCJ has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.54% for MJSC.
They also come from different issuers: iShares and MUFG. Their fees differ too: 0.49% for SCJ and 0.85% for MJSC.
Подберите оптимальное распределение для SCJ и MJSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор