PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJ с FJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJ с FJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) are both Japan Equities funds - SCJ tracks the MSCI Japan Small Cap Index while FJP tracks the NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCJ returned 7.55%/yr vs 7.48%/yr for FJP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCJ charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for FJP.

Доходность

Сравнение доходности SCJ и FJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCJ показывает доходность 14.35%, а FJP немного ниже – 14.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCJ имеют среднегодовую доходность 7.55%, а акции FJP немного отстают с 7.48%.

SCJ

1 день
0.36%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.35%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.15%
3 года*
17.70%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.55%

FJP

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.85%
1 год
33.53%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.81%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJ и FJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.35%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%16.16%-17.17%31.61%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		14.28%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%

Correlation

The correlation between SCJ and FJP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.79

The correlation between SCJ and FJP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCJ и FJP

Секторы
SCJ
FJP

Промышленность

28.9%
45.0%

Потребительский циклический сектор

14.6%
12.0%

Технологии

11.2%
8.9%

Сырьевые материалы

10.1%
9.7%

Финансовые услуги

9.7%
5.6%

Недвижимость

8.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
0.8%

Здравоохранение

4.4%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
0.7%

Коммунальные услуги

2.1%
6.1%

Энергетика

0.8%
4.2%

Промышленность

SCJ
28.9%
FJP
45.0%

Потребительский циклический сектор

SCJ
14.6%
FJP
12.0%

Технологии

SCJ
11.2%
FJP
8.9%

Сырьевые материалы

SCJ
10.1%
FJP
9.7%

Финансовые услуги

SCJ
9.7%
FJP
5.6%

Недвижимость

SCJ
8.4%
FJP
3.5%

Потребительский защитный сектор

SCJ
6.8%
FJP
0.8%

Здравоохранение

SCJ
4.4%
FJP
3.6%

Коммуникационные услуги

SCJ
2.9%
FJP
0.7%

Коммунальные услуги

SCJ
2.1%
FJP
6.1%

Энергетика

SCJ
0.8%
FJP
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJP
Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW

Доходность на риск

SCJ vs. FJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJ c FJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJFJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.63

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.28

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.33

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

7.20

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJ vs. FJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJP равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и FJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJFJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.63

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SCJ и FJP

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, примерно равная максимальной просадке FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и FJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJFJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-41.51%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-14.43%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-17.02%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-31.88%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-41.51%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-6.34%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-11.46%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.67%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и FJP

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) составляет 4.03%, в то время как у First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что SCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJFJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

6.51%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

16.87%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

20.70%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

20.35%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

18.88%

-2.59%

Сравнение комиссий SCJ и FJP

SCJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJ и FJP

Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FJP в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.49%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.75%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SCJ and FJP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (6.51%) compared to SCJ (4.03%). In terms of maximum drawdown, SCJ dropped -43.52% vs FJP's -41.51%.

On 10-year performance, SCJ leads with 7.55% vs 7.48% for FJP. On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SCJ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCJ has performed better with a 7.55% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

SCJ has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.49% for FJP.

SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index, while FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for SCJ and 0.80% for FJP.

SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJ и FJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор