Сравнение SCIO с VGMS
SCIO (First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SCIO charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности SCIO и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCIO показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
SCIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCIO и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 1.43% | 5.28% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
Correlation
The correlation between SCIO and VGMS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCIO vs. VGMS — Ранг доходности на риск
SCIO
VGMS
Сравнение SCIO c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCIO | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCIO | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.51 | 2.11 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SCIO и VGMS
Максимальная просадка SCIO за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIO и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCIO | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -2.46% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.39% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.31% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCIO и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCIO | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 3.21% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 3.21% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 3.21% | -0.01% |
Сравнение комиссий SCIO и VGMS
SCIO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCIO и VGMS
Дивидендная доходность SCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 5.99% | 6.31% | 6.02% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCIO and VGMS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for SCIO.
SCIO has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 5.16% for VGMS.
They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for SCIO and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для SCIO и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор