Сравнение SCIO с CRDT
SCIO (First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, SCIO returned 7.23% vs 2.41% for CRDT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SCIO charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.
Доходность
Сравнение доходности SCIO и CRDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCIO показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 2.58%.
SCIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCIO и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 1.43% | 10.17% | 6.43% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 2.58% | -0.67% | 4.33% |
Correlation
The correlation between SCIO and CRDT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCIO vs. CRDT — Ранг доходности на риск
SCIO
CRDT
Сравнение SCIO c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCIO | CRDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.06 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 0.34 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 1.01 | +13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCIO | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.28 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.51 | 0.59 | +1.91 |
Просадки
Сравнение просадок SCIO и CRDT
Максимальная просадка SCIO за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIO и CRDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCIO | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -9.80% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -7.18% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -2.66% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.32% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.40% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCIO и CRDT
Текущая волатильность для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) составляет 0.85%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что SCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCIO | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 3.75% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 7.64% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 8.77% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 7.05% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 7.05% | -3.85% |
Сравнение комиссий SCIO и CRDT
SCIO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CRDT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCIO и CRDT
Дивидендная доходность SCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности CRDT в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.29% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 5.99% | 6.31% | 6.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCIO and CRDT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDT has higher volatility (3.75%) compared to SCIO (0.85%). In terms of maximum drawdown, SCIO dropped -1.72% vs CRDT's -9.80%.
On 1-year performance, SCIO leads with 7.23% vs 2.41% for CRDT. On fees, CRDT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SCIO has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCIO has performed better with a 7.23% return vs 2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRDT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for SCIO.
CRDT has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 5.99% for SCIO.
They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.70% for SCIO and 0.50% for CRDT.
SCIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCIO и CRDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор