Сравнение SCIO с BPH
SCIO (First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - SCIO is a Multisector Bonds fund actively managed by First Trust, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SCIO charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности SCIO и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCIO и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 0.19% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between SCIO and BPH is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCIO vs. BPH — Ранг доходности на риск
SCIO
BPH
Сравнение SCIO c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCIO | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCIO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.51 | 9.48 | -6.97 |
Просадки
Сравнение просадок SCIO и BPH
Максимальная просадка SCIO за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIO и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCIO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -2.35% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.08% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCIO и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCIO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 25.75% | -21.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 25.75% | -22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 25.75% | -22.55% |
Сравнение комиссий SCIO и BPH
SCIO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCIO и BPH
Дивидендная доходность SCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 5.99% | 6.31% | 6.02% |
Часто задаваемые вопросы
SCIO and BPH have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for SCIO.
SCIO has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.00% for BPH.
SCIO is categorized as Multisector Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Precidian. Their fees differ too: 0.70% for SCIO and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для SCIO и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор