Сравнение SCIO с BPH
SCIO (First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - SCIO is a Multisector Bonds fund actively managed by First Trust, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SCIO charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности SCIO и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCIO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCIO и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 0.92% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.93% |
Correlation
The correlation between SCIO and BPH is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCIO vs. BPH — Ранг доходности на риск
SCIO
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCIO c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCIO | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCIO и BPH
Максимальная просадка SCIO за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки BPH в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIO и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCIO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -12.01% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.01% | +12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -3.60% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCIO и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCIO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 26.17% | -22.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 26.17% | -22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 26.17% | -22.98% |
Сравнение комиссий SCIO и BPH
SCIO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCIO и BPH
Дивидендная доходность SCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности BPH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 5.95% | 6.31% | 6.02% |
Часто задаваемые вопросы
SCIO and BPH have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for SCIO.
SCIO has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.55% for BPH.
SCIO is categorized as Multisector Bonds, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Precidian. Their fees differ too: 0.70% for SCIO and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для SCIO и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор