PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCIO с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCIO и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SCIO

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.90%
1 год
7.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BPH

1 день
1.20%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCIO и BPH


Correlation

The correlation between SCIO and BPH is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

-0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Доходность на риск

SCIO vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCIO
Ранг доходности на риск SCIO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIO: 7575
Ранг коэф-та Мартина

BPH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCIO c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCIOBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

SCIO vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCIOBPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.51

9.48

-6.97

Просадки

Сравнение просадок SCIO и BPH

Максимальная просадка SCIO за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIO и BPH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCIOBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.72%

-2.35%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-1.08%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SCIO и BPH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCIOBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

25.75%

-21.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.20%

25.75%

-22.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

25.75%

-22.55%

Сравнение комиссий SCIO и BPH

SCIO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIO и BPH

Дивидендная доходность SCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF
0.00%0.00%0.00%
SCIO
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
5.99%6.31%6.02%

Часто задаваемые вопросы


SCIO and BPH have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for SCIO.

SCIO has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.00% for BPH.

SCIO is categorized as Multisector Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Precidian. Their fees differ too: 0.70% for SCIO and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCIO и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор