PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с XDIV.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both Dividend funds - SCHY tracks the Dow Jones International Dividend 100 Index while XDIV.TO tracks the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.28%/yr vs 13.87%/yr for XDIV.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SCHY торгуется в USD, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 19.42%.

SCHY

1 день
0.24%
1 месяц
2.31%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.90%
1 год
23.76%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
0.38%
1 месяц
2.75%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.53%
1 год
36.69%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и XDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		10.44%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		19.42%31.02%10.48%14.68%-5.50%10.17%

Correlation

The correlation between SCHY and XDIV.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.47

Over the past year, the correlation between SCHY and XDIV.TO has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHY и XDIV.TO

Секторы
SCHY
XDIV.TO

Финансовые услуги

15.9%
46.7%

Коммуникационные услуги

15.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

14.4%

-

Промышленность

13.0%

-

Энергетика

9.6%
28.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.5%

Здравоохранение

7.4%

-

Коммунальные услуги

6.8%
11.3%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Технологии

3.6%
1.3%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

SCHY
15.9%
XDIV.TO
46.7%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.0%
XDIV.TO
0.4%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.4%
XDIV.TO

-

Промышленность

SCHY
13.0%
XDIV.TO

-

Энергетика

SCHY
9.6%
XDIV.TO
28.8%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.8%
XDIV.TO
11.5%

Здравоохранение

SCHY
7.4%
XDIV.TO

-

Коммунальные услуги

SCHY
6.8%
XDIV.TO
11.3%

Сырьевые материалы

SCHY
5.8%
XDIV.TO

-

Технологии

SCHY
3.6%
XDIV.TO
1.3%

Недвижимость

SCHY
0.8%
XDIV.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

SCHY vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHYXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
4.27

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
6.11

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.82

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

11.38

-8.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

38.12

-30.49

SCHY vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHY и XDIV.TO

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-46.32%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-3.31%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-12.20%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-24.74%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

0.00%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.33%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

0.99%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и XDIV.TO

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.43%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

6.86%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

8.84%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

12.47%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

17.75%

-4.52%

Сравнение комиссий SCHY и XDIV.TO

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и XDIV.TO

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности XDIV.TO в 3.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.36%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.25%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and XDIV.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.11% for XDIV.TO.

SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.11% for XDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор