PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHV с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

SCHV и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHV и DFRA

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%3.05%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с PRFDFRA с FDLDFRA с HDVDFRA с CDCDFRA с GCOW

Сравнение комиссий SCHV и DFRA

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

SCHV vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.87

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.28

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.12

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

4.52

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.87

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.73

-0.05

Корреляция

Корреляция между SCHV и DFRA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и DFRA

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности DFRA в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и DFRA

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHVDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-19.35%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-14.67%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-5.53%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-3.91%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.63%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и DFRA

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 4.13%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHVDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.81%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

11.88%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

18.56%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

17.59%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.59%

-0.68%