PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с WWJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHP с WWJD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and WWJD (Inspire International ESG ETF) are both exchange-traded funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHP returned 1.06%/yr vs 6.50%/yr for WWJD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.80%/yr for WWJD.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и WWJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у WWJD с доходностью 7.51%.

SCHP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.71%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.60%

WWJD

1 день
0.23%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.23%
1 год
17.15%
3 года*
14.56%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHP и WWJD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.42%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%0.70%
WWJD
Inspire International ESG ETF		7.51%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.19%

Correlation

The correlation between SCHP and WWJD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.16

The correlation between SCHP and WWJD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHP и WWJD

Секторы
SCHP
WWJD

Потребительский циклический сектор

100.0%
6.9%

Финансовые услуги

0.0%
18.1%

Сырьевые материалы

-

13.8%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

7.6%

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

20.1%

Недвижимость

-

3.1%

Технологии

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

10.2%

Потребительский циклический сектор

SCHP
100.0%
WWJD
6.9%

Финансовые услуги

SCHP
0.0%
WWJD
18.1%

Сырьевые материалы

SCHP

-

WWJD
13.8%

Коммуникационные услуги

SCHP

-

WWJD
2.0%

Потребительский защитный сектор

SCHP

-

WWJD
5.4%

Энергетика

SCHP

-

WWJD
7.6%

Здравоохранение

SCHP

-

WWJD
5.6%

Промышленность

SCHP

-

WWJD
20.1%

Недвижимость

SCHP

-

WWJD
3.1%

Технологии

SCHP

-

WWJD
7.2%

Коммунальные услуги

SCHP

-

WWJD
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

Inspire International ESG ETF

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTI

Доходность на риск

SCHP vs. WWJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c WWJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHPWWJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.21

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.70

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.60

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

6.05

+1.36

SCHP vs. WWJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWJD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и WWJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHP и WWJD

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и WWJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHPWWJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-35.76%

+21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-10.77%

+8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-14.97%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-29.51%

+15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-2.61%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-6.95%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.85%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и WWJD

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.02%, в то время как у Inspire International ESG ETF (WWJD) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHPWWJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

5.39%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

12.17%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

14.21%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

16.74%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

20.10%

-14.51%

Сравнение комиссий SCHP и WWJD

SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WWJD в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и WWJD

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности WWJD в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.20%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHP and WWJD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWJD has higher volatility (5.39%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs WWJD's -35.76%.

On 5-year performance, WWJD leads with 6.50% vs 1.06% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WWJD has performed better with a 6.50% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.20% for WWJD.

SCHP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while WWJD is Foreign Large Cap Equities. SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Inspire. Their fees differ too: 0.03% for SCHP and 0.80% for WWJD.

SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHP и WWJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор