PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHO с TBLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHO и TBLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и TBLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.29%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
0.83%4.21%5.11%5.01%1.11%-0.01%0.93%2.20%1.85%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у TBLL с доходностью 0.83%.


SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%

TBLL

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.01%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Invesco Short Term Treasury ETF

Сравнение комиссий SCHO и TBLL

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHO vs. TBLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина

TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c TBLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHOTBLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

20.10

-17.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

122.76

-118.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

52.94

-51.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

106.06

-101.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.32

1,284.28

-1,266.97

SCHO vs. TBLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа TBLL равного 20.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и TBLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHOTBLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

20.10

-17.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

7.23

-6.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

4.18

-3.19

Корреляция

Корреляция между SCHO и TBLL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и TBLL

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности TBLL в 3.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
3.91%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и TBLL

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и TBLL.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHOTBLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-0.63%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.04%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-0.36%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.14%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.00%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и TBLL

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHOTBLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.05%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.12%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

0.20%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

0.45%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

0.56%

+0.99%