Сравнение SCHO с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
SCHO и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHO и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.11% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и SPTB
И SCHO, и SPTB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHO vs. SPTB — Ранг доходности на риск
SCHO
SPTB
Сравнение SCHO c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHO | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.72 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 1.07 | +2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.13 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 1.21 | +3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.32 | 3.09 | +14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHO | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.72 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SCHO и SPTB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и SPTB
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и SPTB
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHO | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -4.96% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -2.67% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.80% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -1.28% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.04% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и SPTB
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.52%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHO | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.44% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 2.44% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 4.10% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 4.50% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 4.50% | -2.95% |