Сравнение SCHK с BATRA

С начала года, SCHK показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у BATRA с доходностью 10.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и The Liberty Braves Group (BATRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа BATRA равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и BATRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SCHK и BATRA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как BATRA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки BATRA в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и BATRA.

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с The Liberty Braves Group (BATRA) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что SCHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.