PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с BATRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с BATRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while BATRA (The Liberty Braves Group) is a stock. Over the past 5 years, SCHK returned 13.25%/yr vs 14.69%/yr for BATRA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и BATRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и The Liberty Braves Group (BATRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у BATRA с доходностью 25.70%.

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

BATRA

1 день
1.81%
1 месяц
0.26%
С начала года
25.70%
6 месяцев
25.61%
1 год
23.43%
3 года*
12.58%
5 лет*
14.69%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и BATRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%
BATRA
The Liberty Braves Group		25.70%4.14%-4.63%30.95%13.63%15.60%-16.12%18.89%13.11%-12.91%

Correlation

The correlation between SCHK and BATRA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

The Liberty Braves Group

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с BATRA:
BATRA с BATRKBATRA с VOOBATRA с SPYBATRA с QQQBATRA с SMHBATRA с QQQIBATRA с MANU

Доходность на риск

SCHK vs. BATRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BATRA
Ранг доходности на риск BATRA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATRA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATRA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATRA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATRA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATRA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c BATRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и The Liberty Braves Group (BATRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKBATRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.26

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.08

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.42

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

2.46

+12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. BATRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа BATRA равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и BATRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKBATRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.26

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.34

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SCHK и BATRA

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки BATRA в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и BATRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKBATRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-54.17%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-16.63%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-21.86%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-22.37%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-3.49%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-10.69%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

9.57%

-7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и BATRA

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 2.94%, в то время как у The Liberty Braves Group (BATRA) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKBATRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.37%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

13.74%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

18.72%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

22.36%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

29.39%

-10.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и BATRA

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как BATRA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BATRA
The Liberty Braves Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

SCHK and BATRA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATRA has higher volatility (5.37%) compared to SCHK (2.94%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs BATRA's -54.17%.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и BATRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор