Сравнение SCHJ с PHMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX).
SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. PHMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и PHMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHJ и PHMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.25% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
PHMIX PIMCO High Yield Municipal Bond Fund | 0.28% | 5.00% | 5.33% | 8.97% | -13.90% | 5.51% | 6.21% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у PHMIX с доходностью 0.28%.
SCHJ
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
PHMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и PHMIX
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PHMIX в 0.55%.
Доходность на риск
SCHJ vs. PHMIX — Ранг доходности на риск
SCHJ
PHMIX
Сравнение SCHJ c PHMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHJ | PHMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.64 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 0.88 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.16 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 0.89 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 2.52 | +11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHJ | PHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.64 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.35 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и PHMIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и PHMIX
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности PHMIX в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHMIX PIMCO High Yield Municipal Bond Fund | 4.57% | 5.91% | 5.33% | 4.71% | 3.39% | 3.84% | 3.62% | 4.38% | 4.41% | 4.22% | 4.12% | 4.46% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и PHMIX
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки PHMIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и PHMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHJ | PHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -35.54% | +21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -5.41% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -18.96% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.11% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -4.99% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.90% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и PHMIX
Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.89%, в то время как у PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHJ | PHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.30% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 2.18% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 5.64% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 4.83% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 4.68% | -0.50% |