PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHH с VITAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHH (Schwab US REIT ETF) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHH returned 4.51%/yr vs 25.13%/yr for VITAX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 4.51% против 25.13% соответственно.

SCHH

1 день
1.00%
1 месяц
3.60%
С начала года
16.33%
6 месяцев
16.33%
1 год
17.06%
3 года*
11.02%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.51%

VITAX

1 день
3.34%
1 месяц
0.79%
С начала года
23.40%
6 месяцев
23.48%
1 год
49.63%
3 года*
29.93%
5 лет*
20.22%
10 лет*
25.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHH и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		16.33%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		23.40%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between SCHH and VITAX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.44

Over the past year, the correlation between SCHH and VITAX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FRELSCHH с FSRNXSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

SCHH vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHHVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.20

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.74

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.96

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

9.18

-3.08

SCHH vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHH и VITAX

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHHVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-54.81%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-16.38%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-27.38%

+9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-35.10%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-35.10%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.67%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-8.01%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.27%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и VITAX

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHHVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

10.02%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

18.08%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

22.10%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

25.62%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

24.96%

-3.97%

Сравнение комиссий SCHH и VITAX

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VITAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и VITAX

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VITAX в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.69%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SCHH and VITAX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (10.02%) compared to SCHH (4.83%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHH и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор