PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с IS3R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с IS3R.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.50%/yr vs 15.80%/yr for IS3R.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for IS3R.DE.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и IS3R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SCHG торгуется в USD, в то время как IS3R.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3R.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у IS3R.DE с доходностью 21.83%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции IS3R.DE по среднегодовой доходности: 18.50% против 15.80% соответственно.

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
18.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%

IS3R.DE

1 день
3.34%
1 месяц
3.69%
С начала года
21.83%
6 месяцев
24.38%
1 год
35.04%
3 года*
28.88%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и IS3R.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		21.83%22.35%30.07%11.51%-18.36%14.69%27.79%28.69%-4.43%32.48%

Correlation

The correlation between SCHG and IS3R.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.53

The correlation between SCHG and IS3R.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с IS3R.DE:
IS3R.DE с IS3Q.DEIS3R.DE с VWCE.DEIS3R.DE с EXI2.DEIS3R.DE с EXXT.DEIS3R.DE с GERD.DEIS3R.DE с QDVX.DEIS3R.DE с GMVM.DE

Доходность на риск

SCHG vs. IS3R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IS3R.DE
Ранг доходности на риск IS3R.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3R.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3R.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3R.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3R.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3R.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c IS3R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGIS3R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.86

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.76

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.02

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

12.39

-8.61

SCHG vs. IS3R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IS3R.DE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и IS3R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и IS3R.DE

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки IS3R.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и IS3R.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGIS3R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-31.25%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-11.54%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-19.94%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-29.86%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-31.25%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-0.29%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-9.15%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.82%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и IS3R.DE

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 5.14%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGIS3R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.26%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

16.37%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

18.75%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

18.62%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

18.71%

+2.87%

Сравнение комиссий SCHG и IS3R.DE

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IS3R.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и IS3R.DE

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как IS3R.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and IS3R.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IS3R.DE.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IS3R.DE is Momentum. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.25% for IS3R.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и IS3R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор