Сравнение SCHG с IS3Q.DE
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while IS3Q.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.50%/yr vs 12.74%/yr for IS3Q.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и IS3Q.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SCHG торгуется в USD, в то время как IS3Q.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3Q.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у IS3Q.DE с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции IS3Q.DE по среднегодовой доходности: 18.50% против 12.74% соответственно.
SCHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 18.50%
IS3Q.DE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам SCHG и IS3Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.58% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 8.58% | 16.05% | 16.71% | 25.54% | -19.52% | 23.68% | 14.64% | 31.11% | -8.01% | 23.66% |
Correlation
The correlation between SCHG and IS3Q.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between SCHG and IS3Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHG vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск
SCHG
IS3Q.DE
Сравнение SCHG c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHG | IS3Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.33 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 9.79 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHG и IS3Q.DE
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и IS3Q.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHG | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -32.79% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -8.70% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -16.89% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -27.71% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -32.79% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -0.05% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -8.10% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.08% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и IS3Q.DE
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHG | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.88% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 8.57% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 11.47% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 15.44% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 16.48% | +5.10% |
Сравнение комиссий SCHG и IS3Q.DE
SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и IS3Q.DE
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SCHG and IS3Q.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.
SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IS3Q.DE is Global Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.30% for IS3Q.DE.
Подберите оптимальное распределение для SCHG и IS3Q.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор