Сравнение SCHD с XLC
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.75%/yr vs 8.03%/yr for XLC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.13%/yr for XLC.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и XLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -4.85%.
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
XLC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHD и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -4.77% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -4.85% | 23.08% | 34.71% | 52.82% | -37.63% | 15.96% | 26.90% | 31.05% | -16.45% |
Correlation
The correlation between SCHD and XLC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between SCHD and XLC has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SCHD и XLC
Секторы
SCHD
XLC
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
SCHD
XLC
Потребительский защитный сектор
SCHD
XLC
-
Здравоохранение
SCHD
XLC
-
Энергетика
SCHD
XLC
-
Финансовые услуги
SCHD
XLC
-
Промышленность
SCHD
XLC
-
Потребительский циклический сектор
SCHD
XLC
-
Коммуникационные услуги
SCHD
XLC
Сырьевые материалы
SCHD
XLC
-
Коммунальные услуги
SCHD
XLC
-
Недвижимость
SCHD
-
XLC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. XLC — Ранг доходности на риск
SCHD
XLC
Сравнение SCHD c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 0.86 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 2.73 | +11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и XLC
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и XLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -46.65% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -10.57% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -17.97% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -46.65% | +29.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -6.72% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -10.58% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 3.33% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и XLC
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.57% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 9.65% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 13.28% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 20.68% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 22.17% | -5.45% |
Сравнение комиссий SCHD и XLC
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XLC в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и XLC
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности XLC в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.25% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and XLC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLC has higher volatility (3.57%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs XLC's -46.65%.
On 5-year performance, SCHD leads with 8.75% vs 8.03% for XLC. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.75% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for XLC.
SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.25% for XLC.
SCHD is categorized as Dividend, while XLC is Communications Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.13% for XLC.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и XLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор