Сравнение SCHD с USD=X
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам SCHD и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. USD=X — Ранг доходности на риск
SCHD
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCHD c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и USD=X
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | 0.00% | -33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | 0.00% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | 0.00% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | 0.00% | -16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | 0.00% | -33.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | 0.00% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.00% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и USD=X
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 0.00% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 0.00% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 0.00% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 0.00% | +14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 0.00% | +16.72% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD has higher volatility (3.05%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор