Сравнение Q с ^GSPC
Q (Qnity Electronics, Inc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности Q и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, Q показывает доходность 74.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
Q
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 74.17%
- 6 месяцев
- 73.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам Q и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
Q Qnity Electronics, Inc | 74.17% | -15.76% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | -0.09% |
Correlation
The correlation between Q and ^GSPC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Q vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
Q
^GSPC
Сравнение Q c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qnity Electronics, Inc (Q) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| Q | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.47 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок Q и ^GSPC
Максимальная просадка Q за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок Q и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| Q | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -56.78% | +29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -2.97% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -10.72% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности Q и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| Q | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.52% | 12.20% | +44.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.52% | 16.93% | +39.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.52% | 18.08% | +38.44% |
Часто задаваемые вопросы
Q and ^GSPC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для Q и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор