PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHB с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SCHB is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 5 years, SCHB returned 12.36%/yr vs 12.90%/yr for SIXA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.

SCHB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
9.11%
С начала года
11.27%
1 год
21.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.65%

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и SIXA

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.27%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%33.49%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%

Correlation

The correlation between SCHB and SIXA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.80

Over the past year, the correlation between SCHB and SIXA has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHB и SIXA

Секторы
SCHB
SIXA

Технологии

37.3%
19.2%

Финансовые услуги

11.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
3.9%

Промышленность

9.1%
6.5%

Здравоохранение

8.8%
14.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
23.2%

Энергетика

3.3%
4.8%

Недвижимость

2.3%
1.3%

Коммунальные услуги

2.1%
5.0%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

SCHB
37.3%
SIXA
19.2%

Финансовые услуги

SCHB
11.4%
SIXA
7.7%

Коммуникационные услуги

SCHB
9.8%
SIXA
13.9%

Потребительский циклический сектор

SCHB
9.8%
SIXA
3.9%

Промышленность

SCHB
9.1%
SIXA
6.5%

Здравоохранение

SCHB
8.8%
SIXA
14.5%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.3%
SIXA
23.2%

Энергетика

SCHB
3.3%
SIXA
4.8%

Недвижимость

SCHB
2.3%
SIXA
1.3%

Коммунальные услуги

SCHB
2.1%
SIXA
5.0%

Сырьевые материалы

SCHB
1.9%
SIXA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

SCHB vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHBSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.18

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.28

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.47

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

13.14

-2.40

SCHB vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHB и SIXA

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-18.38%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-5.59%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-11.22%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-18.38%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.95%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.47%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и SIXA

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SCHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.40%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

6.99%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

8.89%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

12.78%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

13.28%

+5.02%

Сравнение комиссий SCHB и SIXA

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и SIXA

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and SIXA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (3.32%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs SIXA's -18.38%.

On 5-year performance, SIXA leads with 12.90% vs 12.36% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.90% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.04% for SCHB.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор