PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHAX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHAX с TIBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHAX (Franklin Multi-Asset Growth Fund) and TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SCHAX returned 9.99%/yr vs 12.70%/yr for TIBIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCHAX charges 0.43%/yr vs 0.93%/yr for TIBIX.

Доходность

Сравнение доходности SCHAX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHAX показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции SCHAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 9.99% против 12.70% соответственно.

SCHAX

1 день
-0.69%
1 месяц
4.31%
С начала года
10.39%
6 месяцев
11.01%
1 год
23.84%
3 года*
17.81%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.99%

TIBIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.29%
С начала года
17.68%
6 месяцев
20.98%
1 год
39.13%
3 года*
26.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHAX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund		10.39%16.36%16.62%17.14%-14.05%17.06%8.64%21.47%-9.13%15.25%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		17.68%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Correlation

The correlation between SCHAX and TIBIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2003 г.

0.82

Over the past year, the correlation between SCHAX and TIBIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Growth Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с SCHAX:
SCHAX с SCHGSCHAX с SCHASCHAX с SCHDSCHAX с VOOSCHAX с FZROXSCHAX с FXAIXSCHAX с FSKAX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VOOTIBIX с SCHDTIBIX с SCHG

Доходность на риск

SCHAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHAX
Ранг доходности на риск SCHAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHAXTIBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
4.69

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
6.76

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.94

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

7.37

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

28.75

-16.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHAX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHAX на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHAX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHAXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

4.69

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.47

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.94

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.77

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SCHAX и TIBIX

Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и TIBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-48.88%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-5.39%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-9.23%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-20.79%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.00%

-34.85%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.23%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-5.96%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.38%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHAX и TIBIX

Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) имеют волатильность 3.04% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.08%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

6.96%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

8.46%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

11.16%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

13.50%

+1.41%

Сравнение комиссий SCHAX и TIBIX

SCHAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHAX и TIBIX

Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности TIBIX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund		10.02%11.06%6.23%5.47%8.83%7.37%4.95%5.78%6.27%11.21%4.27%11.46%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.04%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Часто задаваемые вопросы

SCHAX and TIBIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIBIX has higher volatility (3.08%) compared to SCHAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, SCHAX dropped -54.85% vs TIBIX's -48.88%.

TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHAX и TIBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор