PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCGSX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCGSX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

SCGSX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SCGSX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCGSX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		-10.89%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, SCGSX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции SCGSX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.00% против 8.72% соответственно.

SCGSX

1 день
4.01%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-11.58%
1 год
8.09%
3 года*
15.52%
5 лет*
7.77%
10 лет*
14.00%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Capital Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с VOOSCGSX с AAAAXSCGSX с SCOBXSCGSX с MGINX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с PRGFXTVRIX с USNQX

Сравнение комиссий SCGSX и TVRIX

SCGSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
SCGSX
DWS Capital Growth Fund

Доходность на риск

SCGSX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGSX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCGSXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.97

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.43

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.48

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

6.06

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCGSX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGSX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCGSXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.97

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Корреляция

Корреляция между SCGSX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGSX и TVRIX

Дивидендная доходность SCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		8.56%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCGSX и TVRIX

Максимальная просадка SCGSX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCGSXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-39.36%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-8.45%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-24.87%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-39.36%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-9.20%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-6.10%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

2.06%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGSX и TVRIX

DWS Capital Growth Fund (SCGSX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCGSXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

4.44%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

7.84%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

12.61%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

14.46%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

17.80%

+2.64%