PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCGSX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCGSX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

SCGSX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SCGSX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCGSX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		-14.32%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, SCGSX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции SCGSX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 13.55% против 11.75% соответственно.

SCGSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-14.91%
1 год
4.68%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.30%
10 лет*
13.55%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Capital Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с VOOSCGSX с AAAAXSCGSX с SCOBXSCGSX с MGINX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий SCGSX и IOLZX

SCGSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
SCGSX
DWS Capital Growth Fund

Доходность на риск

SCGSX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGSX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCGSXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.84

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.29

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.09

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

3.61

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCGSX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGSX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGSX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCGSXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.84

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Корреляция

Корреляция между SCGSX и IOLZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGSX и IOLZX

Дивидендная доходность SCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		8.90%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCGSX и IOLZX

Максимальная просадка SCGSX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCGSXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-56.03%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-15.69%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-27.77%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-41.04%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.09%

-13.74%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-12.72%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.72%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGSX и IOLZX

Текущая волатильность для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) составляет 5.48%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SCGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCGSXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.73%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

14.09%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

23.57%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

21.32%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

22.25%

-1.85%