PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCGSX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCGSX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

SCGSX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SCGSX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCGSX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		-14.32%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%7.01%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, SCGSX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

SCGSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-14.91%
1 год
4.68%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.30%
10 лет*
13.55%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Capital Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с VOOSCGSX с AAAAXSCGSX с SCOBXSCGSX с MGINX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий SCGSX и BBLIX

SCGSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
SCGSX
DWS Capital Growth Fund

Доходность на риск

SCGSX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGSX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCGSXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.10

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.69

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.94

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

3.81

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCGSX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGSX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGSX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCGSXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.10

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Корреляция

Корреляция между SCGSX и BBLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGSX и BBLIX

Дивидендная доходность SCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		8.90%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCGSX и BBLIX

Максимальная просадка SCGSX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCGSXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-33.49%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-10.22%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-28.06%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.09%

-1.80%

-16.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-6.48%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.62%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGSX и BBLIX

DWS Capital Growth Fund (SCGSX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCGSXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

1.57%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

6.08%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

16.12%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

16.08%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

18.80%

+1.60%