Сравнение SCG.AX с AVB
SCG.AX (Scentre Group) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SCG.AX in REIT - Retail, AVB in REIT - Residential. Over the past 10 years, SCG.AX returned 2.57%/yr vs 4.91%/yr for AVB. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCG.AX и AVB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SCG.AX торгуется в AUD, в то время как AVB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVB были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SCG.AX показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции SCG.AX уступали акциям AVB по среднегодовой доходности: 2.57% против 4.91% соответственно.
SCG.AX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -10.60%
- 6 месяцев
- -8.64%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 2.57%
AVB
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение доходности по годам SCG.AX и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCG.AX Scentre Group | -10.60% | 28.28% | 20.94% | 10.07% | -4.10% | 19.80% | -25.25% | 3.88% | -1.76% | -5.03% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | -0.96% | -20.80% | 33.66% | 20.43% | -29.56% | 71.68% | -27.27% | 24.67% | 11.83% | -4.02% |
Correlation
The correlation between SCG.AX and AVB is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCG.AX vs. AVB — Ранг доходности на риск
SCG.AX
AVB
Сравнение SCG.AX c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scentre Group (SCG.AX) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCG.AX | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.46 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -0.84 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCG.AX | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.61 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.14 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.21 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SCG.AX и AVB
Максимальная просадка SCG.AX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки AVB в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCG.AX и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCG.AX | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -53.13% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -26.56% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | -35.02% | +15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -35.02% | +12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.12% | -43.55% | -23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -23.91% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -13.50% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 14.73% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCG.AX и AVB
Scentre Group (SCG.AX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что SCG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCG.AX | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.85% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 15.75% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 20.33% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 21.16% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 23.71% | +4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCG.AX и AVB
Дивидендная доходность SCG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности AVB в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.72% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
SCG.AX Scentre Group | 4.83% | 4.15% | 4.94% | 5.52% | 5.12% | 4.43% | 4.06% | 5.84% | 5.63% | 5.13% | 4.55% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCG.AX и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scentre Group и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCG.AX and AVB have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SCG.AX и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор