Сравнение SCG.AX с MTSFY
SCG.AX (Scentre Group) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SCG.AX in REIT - Retail, MTSFY in Real Estate - Diversified. Over the past 5 years, SCG.AX returned 14.85%/yr vs 5.44%/yr for MTSFY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCG.AX и MTSFY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SCG.AX торгуется в AUD, в то время как MTSFY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTSFY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SCG.AX показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у MTSFY с доходностью -19.82%.
SCG.AX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 2.20%
- Всё время*
- 8.12%
MTSFY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- -22.45%
- С начала года
- -19.82%
- 1 год
- -0.50%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.70%
Сравнение доходности по годам SCG.AX и MTSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCG.AX Scentre Group | -3.42% | 28.27% | 20.94% | 10.07% | -4.10% | 19.80% | -25.25% | 4.22% | 4.48% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -19.82% | 33.38% | 9.28% | 34.98% | -1.68% | -3.40% | -18.85% | 11.88% | 17.27% |
Correlation
The correlation between SCG.AX and MTSFY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCG.AX vs. MTSFY — Ранг доходности на риск
SCG.AX
MTSFY
Сравнение SCG.AX c MTSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scentre Group (SCG.AX) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCG.AX | MTSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.01 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.03 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCG.AX и MTSFY
Максимальная просадка SCG.AX за все время составила -66.93%, что больше максимальной просадки MTSFY в -48.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCG.AX и MTSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCG.AX | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.93% | -48.67% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -34.57% | +14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -34.57% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -34.57% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -30.63% | +26.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -20.19% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 16.72% | -8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCG.AX и MTSFY
Текущая волатильность для Scentre Group (SCG.AX) составляет 4.46%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что SCG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCG.AX | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 6.88% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 23.42% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 29.77% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 28.87% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 32.95% | -5.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCG.AX и MTSFY
Дивидендная доходность SCG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCG.AX Scentre Group | 4.47% | 4.15% | 4.94% | 5.52% | 5.12% | 4.43% | 4.06% | 6.19% | 5.63% | 5.43% | 4.55% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCG.AX и MTSFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scentre Group и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCG.AX and MTSFY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SCG.AX и MTSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор