PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCG.AX с VTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCG.AX с VTMX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SCG.AX (Scentre Group) and VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SCG.AX in REIT - Retail, VTMX in Real Estate - Development. Over the past 3 years, SCG.AX returned 19.15%/yr vs 1.99%/yr for VTMX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCG.AX и VTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Scentre Group (SCG.AX) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SCG.AX торгуется в AUD, в то время как VTMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTMX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCG.AX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у VTMX с доходностью 8.73%.

SCG.AX

1 день
0.13%
1 месяц
4.07%
6 месяцев
-3.42%
С начала года
-3.42%
1 год
10.41%
3 года*
19.15%
5 лет*
14.85%
10 лет*
2.20%
Всё время*
8.12%

VTMX

1 день
-1.62%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.21%
С начала года
8.73%
1 год
25.80%
3 года*
1.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCG.AX и VTMX

2026 (YTD)202520242023
SCG.AX
Scentre Group		-3.42%28.27%20.94%15.87%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		8.73%14.11%-27.33%22.37%

Correlation

The correlation between SCG.AX and VTMX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scentre Group

Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.

Часто сравнивают с SCG.AX:
SCG.AX с PSPSYSCG.AX с LMP.LSCG.AX с GMG.AXSCG.AX с CTPNV.ASSCG.AX с MTSFYSCG.AX с BRXSCG.AX с VNA.DE
Часто сравнивают с VTMX:
VTMX с REI-UN.TOVTMX с PSPSYVTMX с MTSFYVTMX с URW.PAVTMX с AHRVTMX с COV.PAVTMX с GMG.AX

Доходность на риск

SCG.AX vs. VTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCG.AX
Ранг доходности на риск SCG.AX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCG.AX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCG.AX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCG.AX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCG.AX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCG.AX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTMX
Ранг доходности на риск VTMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCG.AX c VTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scentre Group (SCG.AX) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCG.AXVTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.16

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.76

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.87

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

4.71

-3.31

SCG.AX vs. VTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCG.AX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VTMX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCG.AX и VTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCG.AX и VTMX

Максимальная просадка SCG.AX за все время составила -66.93%, что больше максимальной просадки VTMX в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCG.AX и VTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCG.AXVTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.93%

-41.07%

-25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-13.87%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-41.07%

+21.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-16.17%

+12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-21.08%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

5.49%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SCG.AX и VTMX

Текущая волатильность для Scentre Group (SCG.AX) составляет 4.46%, в то время как у Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SCG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCG.AXVTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.08%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

17.04%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

22.43%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

27.97%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

27.97%

-0.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCG.AX и VTMX

Дивидендная доходность SCG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VTMX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCG.AX
Scentre Group		4.47%4.15%4.94%5.52%5.12%4.43%4.06%6.19%5.63%5.43%4.55%4.93%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		2.42%2.62%2.79%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCG.AX и VTMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scentre Group и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SCG.AX значения в AUD, VTMX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SCG.AX and VTMX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCG.AX и VTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор