Сравнение SCG.AX с VTMX
SCG.AX (Scentre Group) and VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SCG.AX in REIT - Retail, VTMX in Real Estate - Development. Over the past year, SCG.AX returned 3.29% vs 12.05% for VTMX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCG.AX и VTMX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SCG.AX торгуется в AUD, в то время как VTMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTMX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SCG.AX показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у VTMX с доходностью 7.48%.
SCG.AX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 2.62%
VTMX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCG.AX и VTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCG.AX Scentre Group | -11.33% | 28.28% | 20.94% | 16.31% |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 7.48% | 14.11% | -27.33% | 21.54% |
Correlation
The correlation between SCG.AX and VTMX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCG.AX vs. VTMX — Ранг доходности на риск
SCG.AX
VTMX
Сравнение SCG.AX c VTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scentre Group (SCG.AX) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCG.AX | VTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.87 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 2.09 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCG.AX | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.54 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.10 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SCG.AX и VTMX
Максимальная просадка SCG.AX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки VTMX в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCG.AX и VTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCG.AX | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -41.07% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -13.87% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -17.14% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -21.30% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 5.87% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCG.AX и VTMX
Scentre Group (SCG.AX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SCG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCG.AX | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.29% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 17.08% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 22.31% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 28.29% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 28.29% | -0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCG.AX и VTMX
Дивидендная доходность SCG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VTMX в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCG.AX Scentre Group | 4.87% | 4.15% | 4.94% | 5.52% | 5.12% | 4.43% | 4.06% | 5.84% | 5.63% | 5.13% | 4.55% | 4.93% |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 2.39% | 2.62% | 2.79% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCG.AX и VTMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scentre Group и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCG.AX and VTMX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SCG.AX и VTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор