PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCFZX с TUIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCFZX с TUIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).

SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SCFZX и TUIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCFZX и TUIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.20%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, SCFZX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у TUIFX с доходностью 0.20%.

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.42%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

TUIFX

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.19%
1 год
3.44%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Securitized Credit Fund

Toews Unconstrained Income Fund

Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX
Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с STBNXTUIFX с AFLIXTUIFX с JUCIXTUIFX с PDINXTUIFX с RBSIXTUIFX с APFPXTUIFX с SVARX

Сравнение комиссий SCFZX и TUIFX

SCFZX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TUIFX в 1.25%.

TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

SCFZX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCFZX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCFZXTUIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.35

1.64

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.08

2.47

+6.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.40

1.34

+2.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

4.19

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.26

9.95

+15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCFZX vs. TUIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCFZX на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа TUIFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCFZX и TUIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCFZXTUIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

1.64

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.73

0.57

+2.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.76

+0.55

Корреляция

Корреляция между SCFZX и TUIFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCFZX и TUIFX

Дивидендная доходность SCFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности TUIFX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		4.19%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Просадки

Сравнение просадок SCFZX и TUIFX

Максимальная просадка SCFZX за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFZX и TUIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCFZXTUIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-7.37%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-0.87%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-7.37%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.67%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-2.10%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.37%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SCFZX и TUIFX

Текущая волатильность для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) составляет 0.20%, в то время как у Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что SCFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCFZXTUIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.47%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

1.25%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

2.17%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.89%

2.62%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

2.70%

+0.68%