Сравнение SCETX с VSCPX
SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund) and VSCPX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SCETX returned 8.07%/yr vs 11.31%/yr for VSCPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SCETX charges 1.15%/yr vs 0.03%/yr for VSCPX.
Доходность
Сравнение доходности SCETX и VSCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCETX показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции SCETX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 8.07% против 11.31% соответственно.
SCETX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 14.97%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.07%
VSCPX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам SCETX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 16.73% | 1.59% | 8.53% | 14.49% | -9.79% | 27.43% | 0.92% | 17.62% | -12.81% | 10.30% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 14.17% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Correlation
The correlation between SCETX and VSCPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between SCETX and VSCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCETX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
SCETX
VSCPX
Сравнение SCETX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCETX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.23 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 11.91 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCETX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SCETX и VSCPX
Максимальная просадка SCETX за все время составила -55.69%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCETX и VSCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCETX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.69% | -41.81% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -8.97% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.66% | -25.25% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -28.13% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -41.81% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.68% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -6.49% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.42% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCETX и VSCPX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеют волатильность 4.32% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCETX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.44% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 11.72% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 16.29% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 20.71% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 21.57% | +0.78% |
Сравнение комиссий SCETX и VSCPX
SCETX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCETX и VSCPX
Дивидендная доходность SCETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VSCPX в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 0.93% | 1.09% | 12.45% | 11.39% | 22.49% | 18.08% | 1.29% | 5.64% | 19.10% | 17.59% | 4.37% | 37.54% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.21% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SCETX and VSCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSCPX has higher volatility (4.44%) compared to SCETX (4.32%). In terms of maximum drawdown, SCETX dropped -55.69% vs VSCPX's -41.81%.
VSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCETX и VSCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор