Сравнение SCEP с XCLR
SCEP (Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds. SCEP is actively managed, while XCLR is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCEP charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.
Доходность
Сравнение доходности SCEP и XCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCEP показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 1.21%.
SCEP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCEP и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 2.52% | -0.50% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 1.21% | -0.71% |
Correlation
The correlation between SCEP and XCLR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCEP vs. XCLR — Ранг доходности на риск
SCEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XCLR
Сравнение SCEP c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCEP | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCEP и XCLR
Максимальная просадка SCEP за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCEP и XCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCEP | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -14.63% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.56% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -4.65% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCEP и XCLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCEP | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 8.37% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 10.39% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.72% | 10.39% | +0.33% |
Сравнение комиссий SCEP и XCLR
SCEP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCEP и XCLR
Дивидендная доходность SCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности XCLR в 13.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 3.29% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.00% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
SCEP and XCLR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for SCEP.
XCLR has the higher dividend yield at 13.00%, compared with 3.29% for SCEP.
They also come from different issuers: Sterling Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for SCEP and 0.25% for XCLR.
Подберите оптимальное распределение для SCEP и XCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор