Сравнение SCEP с HEGD
SCEP (Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both Equity Hedged funds. SCEP is actively managed, while HEGD is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCEP charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.
Доходность
Сравнение доходности SCEP и HEGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCEP показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у HEGD с доходностью 6.84%.
SCEP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEGD
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCEP и HEGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 3.92% | -0.50% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 6.84% | -1.11% |
Correlation
The correlation between SCEP and HEGD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCEP vs. HEGD — Ранг доходности на риск
SCEP
HEGD
Сравнение SCEP c HEGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCEP | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.06 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SCEP и HEGD
Максимальная просадка SCEP за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCEP и HEGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCEP | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -14.56% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.63% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -3.66% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCEP и HEGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCEP | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 6.96% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 9.40% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 9.35% | +0.52% |
Сравнение комиссий SCEP и HEGD
SCEP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCEP и HEGD
Дивидендная доходность SCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности HEGD в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.34% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 3.24% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCEP and HEGD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCEP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCEP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.
SCEP has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.34% for HEGD.
They also come from different issuers: Sterling Capital and Swan. Their fees differ too: 0.65% for SCEP and 0.88% for HEGD.
Подберите оптимальное распределение для SCEP и HEGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор