Сравнение SCEP с HEGD
SCEP (Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCEP charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.
Доходность
Сравнение доходности SCEP и HEGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCEP показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у HEGD с доходностью 4.70%.
SCEP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEGD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCEP и HEGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 2.52% | -0.50% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 4.70% | -0.78% |
Correlation
The correlation between SCEP and HEGD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCEP vs. HEGD — Ранг доходности на риск
SCEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HEGD
Сравнение SCEP c HEGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCEP | HEGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCEP и HEGD
Максимальная просадка SCEP за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCEP и HEGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCEP | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -14.56% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.62% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -3.65% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCEP и HEGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCEP | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 7.50% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 9.49% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.72% | 9.40% | +1.32% |
Сравнение комиссий SCEP и HEGD
SCEP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCEP и HEGD
Дивидендная доходность SCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности HEGD в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.34% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 3.29% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCEP and HEGD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCEP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCEP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.
SCEP has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.34% for HEGD.
They also come from different issuers: Sterling Capital and Swan. Their fees differ too: 0.65% for SCEP and 0.88% for HEGD.
Подберите оптимальное распределение для SCEP и HEGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор