Сравнение SCEC с BNDI
SCEC (Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, SCEC returned 5.04% vs 6.66% for BNDI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SCEC charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности SCEC и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCEC показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.46%.
SCEC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCEC и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 0.34% | 4.98% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 6.21% |
Correlation
The correlation between SCEC and BNDI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between SCEC and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCEC vs. BNDI — Ранг доходности на риск
SCEC
BNDI
Сравнение SCEC c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF (SCEC) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCEC | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.43 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 8.67 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCEC | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.66 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SCEC и BNDI
Максимальная просадка SCEC за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCEC и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCEC | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -6.98% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.75% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.67% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -1.71% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.77% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCEC и BNDI
Текущая волатильность для Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF (SCEC) составляет 1.16%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что SCEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCEC | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.37% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 3.08% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 4.17% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 6.19% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 6.19% | -2.08% |
Сравнение комиссий SCEC и BNDI
SCEC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCEC и BNDI
Дивидендная доходность SCEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности BNDI в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 4.85% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SCEC and BNDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BNDI has higher volatility (1.37%) compared to SCEC (1.16%). In terms of maximum drawdown, SCEC dropped -2.98% vs BNDI's -6.98%.
On 1-year performance, BNDI leads with 6.66% vs 5.04% for SCEC. On fees, SCEC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SCEC has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDI has performed better with a 6.66% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCEC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.85% for SCEC.
They also come from different issuers: Sterling Capital and Neos. Their fees differ too: 0.39% for SCEC and 0.58% for BNDI.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCEC и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор