Сравнение SCEC с SCEP
SCEC (Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF) and SCEP (Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SCEC is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Sterling Capital, while SCEP is a Equity Hedged fund actively managed by Sterling Capital. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SCEC charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for SCEP.
Доходность
Сравнение доходности SCEC и SCEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCEC показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SCEP с доходностью 3.92%.
SCEC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCEP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCEC и SCEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 0.26% | 0.41% |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 3.92% | -0.50% |
Correlation
The correlation between SCEC and SCEP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCEC vs. SCEP — Ранг доходности на риск
SCEC
SCEP
Сравнение SCEC c SCEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF (SCEC) и Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCEC | SCEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCEC | SCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.75 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SCEC и SCEP
Максимальная просадка SCEC за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки SCEP в -7.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCEC и SCEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCEC | SCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -7.25% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.16% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.59% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCEC и SCEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCEC | SCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 9.87% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 9.87% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 9.87% | -5.75% |
Сравнение комиссий SCEC и SCEP
SCEC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SCEP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCEC и SCEP
Дивидендная доходность SCEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SCEP в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 4.85% | 3.58% |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 3.24% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SCEC and SCEP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCEC is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCEC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for SCEP.
SCEC has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 3.24% for SCEP.
SCEC is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SCEP is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.39% for SCEC and 0.65% for SCEP.
Подберите оптимальное распределение для SCEC и SCEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор