Сравнение SCDV с BPH
SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - SCDV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SCDV charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности SCDV и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCDV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDV и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | -2.73% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between SCDV and BPH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDV vs. BPH — Ранг доходности на риск
SCDV
BPH
Сравнение SCDV c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDV | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDV | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 9.48 | -9.24 |
Просадки
Сравнение просадок SCDV и BPH
Максимальная просадка SCDV за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDV | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -2.35% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | 0.00% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -1.08% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDV и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDV | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 25.75% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 25.75% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 25.75% | -6.56% |
Сравнение комиссий SCDV и BPH
SCDV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDV и BPH
Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.52% | 0.61% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SCDV and BPH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.
SCDV has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for BPH.
SCDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Precidian. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для SCDV и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор