Сравнение SCDV с BPH
SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - SCDV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SCDV charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности SCDV и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCDV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDV и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 2.24% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
Correlation
The correlation between SCDV and BPH is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDV vs. BPH — Ранг доходности на риск
SCDV
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCDV c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDV | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDV и BPH
Максимальная просадка SCDV за все время составила -23.14%, что больше максимальной просадки BPH в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDV | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.14% | -9.43% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -8.71% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -3.18% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDV и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDV | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 24.10% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 24.10% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 24.10% | -5.05% |
Сравнение комиссий SCDV и BPH
SCDV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDV и BPH
Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BPH в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.50% | 0.61% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SCDV and BPH have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.
BPH has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.50% for SCDV.
SCDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Precidian. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для SCDV и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор