Сравнение SCDS с RB
SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SCDS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. SCDS is actively managed, while RB is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности SCDS и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDS показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
SCDS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 21.54%
- 1 год
- 42.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDS и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 22.66% | 12.77% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between SCDS and RB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDS vs. RB — Ранг доходности на риск
SCDS
RB
Сравнение SCDS c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDS | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 3.15 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок SCDS и RB
Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -1.70% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.47% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -0.41% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDS и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 6.21% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 6.21% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 6.21% | +14.99% |
Сравнение комиссий SCDS и RB
SCDS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDS и RB
Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 0.92% | 1.15% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SCDS and RB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.92% for SCDS.
SCDS is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для SCDS и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор