PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDS с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SCDS returned 42.67% vs 46.73% for FESM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDS показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 19.64%.

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDS и FESM

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%9.43%

Correlation

The correlation between SCDS and FESM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.97

The correlation between SCDS and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCDS и FESM

Секторы
SCDS
FESM

Технологии

20.8%
21.6%

Финансовые услуги

14.7%
14.8%

Промышленность

14.6%
19.1%

Здравоохранение

11.0%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.4%

Недвижимость

4.9%
4.2%

Энергетика

3.9%
7.2%

Сырьевые материалы

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.1%

Технологии

SCDS
20.8%
FESM
21.6%

Финансовые услуги

SCDS
14.7%
FESM
14.8%

Промышленность

SCDS
14.6%
FESM
19.1%

Здравоохранение

SCDS
11.0%
FESM
15.7%

Потребительский циклический сектор

SCDS
10.7%
FESM
7.4%

Недвижимость

SCDS
4.9%
FESM
4.2%

Энергетика

SCDS
3.9%
FESM
7.2%

Сырьевые материалы

SCDS
3.2%
FESM
3.5%

Коммунальные услуги

SCDS
2.4%
FESM
2.0%

Потребительский защитный сектор

SCDS
2.2%
FESM
1.4%

Коммуникационные услуги

SCDS
1.6%
FESM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FGSMSCDS с VIOOSCDS с CAOSSCDS с IJR
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

SCDS vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDS c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDSFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.48

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.34

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

4.61

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

16.60

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDS vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDSFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.29

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SCDS и FESM

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-26.93%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-10.18%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.59%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-4.79%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.82%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и FESM

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеют волатильность 5.58% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.64%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

13.32%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

18.98%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

21.26%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

21.26%

-0.06%

Сравнение комиссий SCDS и FESM

SCDS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и FESM

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCDS and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to SCDS (5.58%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 42.67% for SCDS. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 42.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор