Сравнение SCDS с ASCE
SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности SCDS и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCDS показывает доходность 22.66%, а ASCE немного ниже – 22.25%.
SCDS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 21.54%
- 1 год
- 42.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDS и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 22.66% | 9.78% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
Correlation
The correlation between SCDS and ASCE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDS vs. ASCE — Ранг доходности на риск
SCDS
ASCE
Сравнение SCDS c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDS | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDS | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.92 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок SCDS и ASCE
Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDS | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -9.22% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.38% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -2.10% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDS и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDS | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 19.25% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 19.25% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 19.25% | +1.95% |
Сравнение комиссий SCDS и ASCE
SCDS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDS и ASCE
Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности ASCE в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% | 0.00% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 0.92% | 1.15% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SCDS and ASCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.
SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.18% for ASCE.
They also come from different issuers: JPMorgan and Allspring. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для SCDS и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор