PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDL с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDL с XTJL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

SCDL и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDL и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDL и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		24.46%2.05%14.99%0.18%-13.06%15.47%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-1.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -1.36%.

SCDL

1 день
0.85%
1 месяц
-5.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
26.60%
1 год
20.68%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

XTJL

1 день
2.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.27%
1 год
15.57%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с SSOSCDL с QQQISCDL с VBIAXSCDL с VIG
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий SCDL и XTJL

SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

SCDL vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDLXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.86

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.38

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.18

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

7.42

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDL vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTJL равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDLXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между SCDL и XTJL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и XTJL

Ни SCDL, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCDL и XTJL

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDLXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-23.24%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.74%

-13.81%

-11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-2.77%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-4.18%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

2.19%

+6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и XTJL

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDLXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.44%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

6.27%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

18.18%

+14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

15.46%

+13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

15.46%

+13.66%