PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDL с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDL с MUU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

SCDL и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDL и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDL и MUU

2026 (YTD)20252024
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		24.46%2.05%-6.25%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		19.95%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у MUU с доходностью 19.95%.

SCDL

1 день
0.85%
1 месяц
-5.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
26.60%
1 год
20.68%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

MUU

1 день
9.69%
1 месяц
-37.04%
С начала года
19.95%
6 месяцев
205.62%
1 год
790.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с SSOSCDL с QQQISCDL с VBIAXSCDL с VIG
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий SCDL и MUU

SCDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Доходность на риск

SCDL vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDLMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

6.16

-5.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

3.70

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.49

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

14.42

-13.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

40.98

-38.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDL vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 6.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDLMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

6.16

-5.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.52

-1.04

Корреляция

Корреляция между SCDL и MUU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и MUU

SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.

TTM20252024
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		4.03%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок SCDL и MUU

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDLMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-75.07%

+40.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.74%

-52.72%

+26.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-48.14%

+42.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-25.05%

+12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

18.55%

-9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и MUU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 4.69%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 46.74%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDLMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

46.74%

-42.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

98.12%

-82.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

129.66%

-96.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

127.08%

-98.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

127.08%

-97.96%