PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDGX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDGX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund (SCDGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDGX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-7.39%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%19.29%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, SCDGX показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

SCDGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-7.41%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-4.90%
1 год
14.06%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.36%
10 лет*
13.19%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с SCOBX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий SCDGX и YFSIX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
SCDGX
DWS Core Equity Fund

Доходность на риск

SCDGX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDGXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.99

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.16

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.36

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

4.42

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDGX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDGXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.99

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между SCDGX и YFSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и YFSIX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.48%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и YFSIX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDGXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-35.10%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-14.20%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-25.14%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-11.03%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-4.93%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.38%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и YFSIX

Текущая волатильность для DWS Core Equity Fund (SCDGX) составляет 3.94%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDGXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

9.23%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

19.89%

-10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

21.29%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

15.11%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

16.20%

+2.16%