PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDGX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDGX с VSTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCDGX (DWS Core Equity Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SCDGX returned 13.23%/yr vs 13.07%/yr for VSTSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SCDGX charges 0.55%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCDGX показывает доходность 12.07%, а VSTSX немного ниже – 11.99%.

SCDGX

1 день
-0.05%
1 месяц
6.28%
С начала года
12.07%
6 месяцев
12.08%
1 год
30.54%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.11%

VSTSX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.89%
1 год
29.14%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDGX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCDGX
DWS Core Equity Fund		12.07%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%20.42%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.99%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Correlation

The correlation between SCDGX and VSTSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.98

The correlation between SCDGX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINXSCDGX с RTX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Доходность на риск

SCDGX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDGXVSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.47

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.37

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.38

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

15.60

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDGX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDGXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.80

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и VSTSX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и VSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDGXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-34.97%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.92%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.72%

-19.36%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-25.35%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-4.89%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.93%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и VSTSX

DWS Core Equity Fund (SCDGX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDGXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.95%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.19%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

12.19%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.36%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.76%

-0.36%

Сравнение комиссий SCDGX и VSTSX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и VSTSX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности VSTSX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		9.49%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SCDGX and VSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCDGX has higher volatility (3.23%) compared to VSTSX (2.95%). In terms of maximum drawdown, SCDGX dropped -55.85% vs VSTSX's -34.97%.

SCDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDGX и VSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор