PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDGX с KTCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDGX с KTCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX).

SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и KTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDGX и KTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-7.39%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		-12.14%21.21%40.51%57.73%-36.66%22.68%46.12%42.35%-1.03%35.79%

Доходность по периодам

С начала года, SCDGX показывает доходность -7.39%, что значительно выше, чем у KTCAX с доходностью -12.14%. За последние 10 лет акции SCDGX уступали акциям KTCAX по среднегодовой доходности: 13.19% против 18.81% соответственно.

SCDGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-7.41%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-4.90%
1 год
14.06%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.36%
10 лет*
13.19%

KTCAX

1 день
-1.63%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-12.14%
6 месяцев
-10.67%
1 год
21.18%
3 года*
25.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
18.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

DWS Science and Technology Fund

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с SCOBX
Часто сравнивают с KTCAX:
KTCAX с XLKKTCAX с FSPTXKTCAX с VITAXKTCAX с VDIGXKTCAX с FELAXKTCAX с SCHGKTCAX с VTI

Сравнение комиссий SCDGX и KTCAX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KTCAX в 0.89%.

KTCAX
DWS Science and Technology Fund
SCDGX
DWS Core Equity Fund

Доходность на риск

SCDGX vs. KTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
KTCAX
Ранг доходности на риск KTCAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c KTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDGXKTCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.83

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.83

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

2.79

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDGX vs. KTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTCAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и KTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDGXKTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Корреляция

Корреляция между SCDGX и KTCAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и KTCAX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности KTCAX в 9.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.48%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		9.47%8.32%10.15%11.73%6.31%10.93%7.36%8.99%14.35%4.50%2.32%11.97%

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и KTCAX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки KTCAX в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и KTCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDGXKTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-82.20%

+26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-16.60%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-42.37%

+19.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-42.37%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-16.60%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-27.98%

+19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.93%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и KTCAX

Текущая волатильность для DWS Core Equity Fund (SCDGX) составляет 3.94%, в то время как у DWS Science and Technology Fund (KTCAX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDGXKTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

7.13%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

15.91%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

25.62%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

24.82%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

23.92%

-5.56%