PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCD с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCD с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

SCD управляется LMP. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SCD и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCD и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.55%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCD показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SCD превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 13.08% против 0.87% соответственно.

SCD

1 день
0.33%
1 месяц
-6.02%
С начала года
3.55%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.99%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.95%
10 лет*
13.08%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMP Capital and Income Fund Inc.

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с HFROSCD с NACSCD с PALDXSCD с HEQSCD с VOO
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий SCD и QBDSX

QBDSX
Quantified Managed Income Fund

Доходность на риск

SCD vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 88
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCD c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.60

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.87

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.89

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

3.43

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCD vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCD и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.60

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.21

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.17

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.15

+0.30

Корреляция

Корреляция между SCD и QBDSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCD и QBDSX

Дивидендная доходность SCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.58%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок SCD и QBDSX

Максимальная просадка SCD за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCD и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-18.38%

-44.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-3.09%

-12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-7.40%

-16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-18.38%

-42.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-8.41%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-6.83%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

0.80%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SCD и QBDSX

LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

1.40%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

2.77%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

3.77%

+15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

4.32%

+15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

5.26%

+18.07%