PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCD с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCD с CSTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

SCD управляется LMP. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SCD и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCD и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.21%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, SCD показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции SCD превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 13.05% против 4.97% соответственно.

SCD

1 день
1.91%
1 месяц
-5.51%
С начала года
3.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.03%
3 года*
17.99%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.05%

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMP Capital and Income Fund Inc.

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с NACSCD с PALDXSCD с HFROSCD с HEQSCD с VOO
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий SCD и CSTAX

CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

SCD vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCD c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.73

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.47

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

2.23

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

9.16

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCD vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа CSTAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCD и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.73

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.86

-0.40

Корреляция

Корреляция между SCD и CSTAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCD и CSTAX

Дивидендная доходность SCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности CSTAX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.62%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок SCD и CSTAX

Максимальная просадка SCD за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCD и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-14.52%

-47.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-2.72%

-12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-14.52%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-14.52%

-46.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-2.48%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-2.37%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

0.66%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SCD и CSTAX

LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что SCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

1.32%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

2.05%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

3.47%

+15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

5.16%

+14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

5.82%

+17.52%