PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCD с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCD с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

SCD управляется LMP. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SCD и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCD и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.55%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, SCD показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции SCD превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 13.08% против 3.91% соответственно.

SCD

1 день
0.33%
1 месяц
-6.02%
С начала года
3.55%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.99%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.95%
10 лет*
13.08%

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMP Capital and Income Fund Inc.

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с HFROSCD с NACSCD с PALDXSCD с HEQSCD с VOO
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий SCD и AVEFX

AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

SCD vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 88
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCD c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.15

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.64

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.65

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

5.64

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCD vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа AVEFX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCD и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.15

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.98

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.11

-0.65

Корреляция

Корреляция между SCD и AVEFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCD и AVEFX

Дивидендная доходность SCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.58%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок SCD и AVEFX

Максимальная просадка SCD за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCD и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-10.24%

-52.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-2.52%

-13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-8.02%

-15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-10.24%

-50.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-2.44%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-0.96%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

0.74%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SCD и AVEFX

LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

1.16%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

2.17%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

3.44%

+15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

4.14%

+15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

4.01%

+19.32%