Сравнение SCCR с PCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).
SCCR и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SCCR и PCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCCR и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.11% | 6.66% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.33% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SCCR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.33%.
SCCR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCCR и PCRB
SCCR берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.
Доходность на риск
SCCR vs. PCRB — Ранг доходности на риск
SCCR
PCRB
Сравнение SCCR c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCCR | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.58 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.06 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 5.79 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCCR | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.65 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между SCCR и PCRB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCR и PCRB
Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности PCRB в 9.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.66% | 3.91% | 0.00% | 0.00% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок SCCR и PCRB
Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и PCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCCR | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -7.20% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.42% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.54% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -1.64% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.86% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCR и PCRB
Schwab Core Bond ETF (SCCR) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что SCCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCCR | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.56% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.49% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.28% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.71% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.71% | -1.25% |