Сравнение SCCR с BKAG
SCCR (Schwab Core Bond ETF) and BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Charles Schwab, while BKAG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Total Return Index. SCCR is actively managed, while BKAG is passively managed. Over the past year, SCCR returned 5.53% vs 4.67% for BKAG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCCR charges 0.16%/yr vs 0.00%/yr for BKAG.
Доходность
Сравнение доходности SCCR и BKAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCCR показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у BKAG с доходностью 0.41%.
SCCR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKAG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCCR и BKAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.44% | 6.66% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.41% | 5.81% |
Correlation
The correlation between SCCR and BKAG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between SCCR and BKAG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCCR vs. BKAG — Ранг доходности на риск
SCCR
BKAG
Сравнение SCCR c BKAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCCR | BKAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.70 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 5.02 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCCR | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.22 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.01 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок SCCR и BKAG
Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и BKAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCCR | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -18.53% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.76% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -2.20% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -7.12% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.94% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCR и BKAG
Schwab Core Bond ETF (SCCR) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что SCCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCCR | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.21% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.74% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.88% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 6.01% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 5.55% | -1.17% |
Сравнение комиссий SCCR и BKAG
SCCR берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCR и BKAG
Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BKAG в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.63% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SCCR and BKAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCCR has higher volatility (1.28%) compared to BKAG (1.21%). In terms of maximum drawdown, SCCR dropped -2.81% vs BKAG's -18.53%.
On 1-year performance, SCCR leads with 5.53% vs 4.67% for BKAG. On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCCR has performed better with a 5.53% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.16% for SCCR.
SCCR has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 4.23% for BKAG.
SCCR is categorized as Intermediate Core Bond, while BKAG is Total Bond Market. They also come from different issuers: Charles Schwab and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.16% for SCCR and 0.00% for BKAG.
SCCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCCR и BKAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор