Сравнение SCCR с BKAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Bond ETF (SCCR) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG).
SCCR и BKAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SCCR и BKAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCCR и BKAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.36% | 6.66% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.30% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SCCR показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у BKAG с доходностью 0.30%.
SCCR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKAG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCCR и BKAG
SCCR берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCCR vs. BKAG — Ранг доходности на риск
SCCR
BKAG
Сравнение SCCR c BKAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCCR | BKAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.38 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.67 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 4.63 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCCR | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.01 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между SCCR и BKAG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCR и BKAG
Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BKAG в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.65% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.26% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок SCCR и BKAG
Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и BKAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCCR | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -18.53% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.51% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -2.31% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -7.26% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.90% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCR и BKAG
Schwab Core Bond ETF (SCCR) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) имеют волатильность 1.72% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCCR | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.73% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.70% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.36% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.99% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.59% | -1.13% |