Сравнение SCCR с BBAG
SCCR (Schwab Core Bond ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. SCCR is actively managed, while BBAG is passively managed. Over the past year, SCCR returned 5.13% vs 4.52% for BBAG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCCR charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.
Доходность
Сравнение доходности SCCR и BBAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCCR показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.95%.
SCCR
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCCR и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.87% | 7.00% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.95% | 6.48% |
Correlation
The correlation between SCCR and BBAG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between SCCR and BBAG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCCR vs. BBAG — Ранг доходности на риск
SCCR
BBAG
Сравнение SCCR c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCCR | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.64 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 4.58 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCCR и BBAG
Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и BBAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCCR | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -18.73% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.78% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -2.09% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -6.19% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.99% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCR и BBAG
Текущая волатильность для Schwab Core Bond ETF (SCCR) составляет 1.11%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что SCCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCCR | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.22% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.94% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.91% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 5.94% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 5.79% | -1.41% |
Сравнение комиссий SCCR и BBAG
SCCR берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCR и BBAG
Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности BBAG в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.33% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.61% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SCCR and BBAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBAG has higher volatility (1.22%) compared to SCCR (1.11%). In terms of maximum drawdown, SCCR dropped -2.81% vs BBAG's -18.73%.
On 1-year performance, SCCR leads with 5.13% vs 4.52% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCCR has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCCR has performed better with a 5.13% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for SCCR.
SCCR has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 4.33% for BBAG.
They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.16% for SCCR and 0.03% for BBAG.
SCCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCCR и BBAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор